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FRM一级考试重点内容及复习资料介绍

2020/04/2710:49来源:未知作者:admin

摘要:2020年FRM考试将在10月和11月举行,距离现在还有比较充足的时间,大家从现在开始备考也不晚。下面泽稷网校将为大家介绍FRM一级考试重点内容及复习资料。

  2020年FRM考试将在10月和11月举行,距离现在还有比较充足的时间,大家从现在开始备考也不晚。下面泽稷网校将为大家介绍FRM一级考试重点内容及复习资料。
 

  一、FRM一级考试重点内容

 
  FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。
 
  1.风险管理基础:Foudations of Risk Management
 
  风险管理基础在FRM一级考试中占比20%,主要考试内容:风险管理基础、风险管理作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理价值、现代资产组合理论、资本资产定、风险管理的评估、金融灾难和风险管理失败、道德等。  其中重点内容是风险度量、风险管理过程的评价、构建投资组合、资产定价理论、风险管理的评估。需要大家能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题,掌握各类组合管理理论(重点)、各类风险管理案例(重点)以及职业道德。
 
  2.数量分析:Quantitative Analysis
 
  数量分析在FRM一级考试中占比20%,主要考试内容:离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡洛法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构  总结而言,数量分析主要考察概率论基础(刻画随机变量、多元分布函数、随机变量函数)、统计学基础(参数估计、回归分析)、蒙特卡洛方法、风险因子建模等。因此这门学科主要以考察计算为主。
 
  3.金融市场与产品:Financial Markets and Products
 
  金融市场与产品在FRM一级考试中占比30%,主要考试内容:金融市场、金融产品、场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构  综合而言,金融市场与产品重点考察债券的基本原理、衍生产品、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票外汇及商品市场。旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关金融产品,其中债券和期权是其中的重点内容。
 
  4.估值与风险建模:Valuation and Risk Models
 
  估值与风险建模在FRM一级考试中占比30%,主要考试内容为:风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析。
 
  2020年的11月的FRM考试即将开启报名,想要参加的考生请抓住第一阶段报名时间,》》推荐阅读:2020年FRM一级考试费用需要多少钱?
 
FRM复习资料
 

  二、FRM一级考试复习资料

 
  1.FRM原版教材
 
  这就是在GARP官网上我们报名时候推荐的复习教材,2020年FRM原版教材分为一二级,且有纸质版和电子版本。纸质版收费300美元(不包含邮费和关税),电子版收费250美元。这本书其实就是根据FRM考纲的考点把各个书籍的相应章节摘录汇总的教材。但是由于其实纯英文资料而且没有例题对我国的考生而言理解起来还是有一定难度的。不过有经济能力的考生可以使用这本教材。
 
  2.NOTES
 
  notes是国外的培训机构出版的FRM考试资料,能够覆盖FRM考点,有练习题,有总结,是大家常用的备考资料之一。前期复习、考前冲刺、还有语言因素等方面略有不足。当然,对于基础不好的考生,理解起来还是有一定困难的。
 
  3.HANDBOOK
 
  handbook的好处就是重点集中、逻辑清晰且来源官方,是很多人的备考教材。但是frm handbook已经有多年(06年以后未更新)为更新了,而frm考纲每年都在发生变化,这就使得2019frm handbook已经不适合frm考试备考了。因此在复习的时候handbook只能作为一个辅助的教材来使用(时间比较充足的考生可以看看)。
 
  4.泽稷网校FRM讲义
 
  泽稷网校推出了与课程方案配套的精编讲义、阶段练习册、精编题库、全真模拟题等全套培训资料。培训资料批量放于泽稷网校学员中心,学员可以随时、随地自由下载。并且专门为英语基础较差的同学推出了金融词典,这样FRM考试可以对照学习,轻松备考。
 

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