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FRM一级考试内容难点整理总结

2020/05/2013:09来源:未知作者:admin

摘要:FRM一级考试将于10月和11月举行,考生还有充足的备考时间,但还是建议同学们尽早了解清楚FRM一级考试内容和难点,下面泽稷网校将为大家详细介绍。

  FRM一级考试将于10月和11月举行,考生还有充足的备考时间,但还是建议同学们尽早了解清楚FRM一级考试内容和难点,下面泽稷网校将为大家详细介绍。
 

  一、FRM一级考试内容及占比

 
  1.风险管理基础Foudations of Risk Management,占比20%
 
  这是FRM一级的开篇学科,虽然这门科目的内容很多,但是实质性的“干货”并不多。很多东西我们只需要了解即可。
 
  FRM一级“Portfolio Theory”中论述各类组合管理理论是这个科目核心考点;
 
  “Financial Disasters”阐述了金融市场上发生过的各类风险管理案例,这些案例的结论就是考试的常考点。
 
  而FRM一级还会涉及GARP协会发布的职业伦理道德,重点在于要求考生基于案例做出分析,而不是死记硬背法律条文。
 
  2.数量分析,Quantitative Analysis,占比20%;
 
  这是FRM一级考试的第二门学科,主要内容有关于概率论与统计学的基本知识;论述了回归分析的相关内容以及在风险管理领域中被运用到的其它统计学工具。
 
  这门学科主要以考察计算为主,回归分析及其它统计学工具使用是难点重点。
 
  3.金融市场与产品,Financial Markets and Products,占比30%
 
  金融市场与产品旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关金融产品,会涉及到OTC市场、CCP,并且与第四门科目有不少联系。
 
  4.估值与风险模型,Valuation and Risk Models,占比30%
 
  介绍了与债券相关的所有内容,及与第三门科目有关的“Option Valuation”,我们在FRM一级阶段就必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法--压力测试。这也是整个FRM考试的重点内容。
 
  重要注意事项:“金融市场与产品”以及“风险估值与模型”这两门学科总占比FRM一级60%,可以说是我们FRM一级考试的主体部分,并且其考试内容有有所重合,因此我们建议在复习时候考生可以根据老师的建议进行合理的安排。
 
  2020年FRM一级考试大纲将迎来全新变化,》》点击了解2020年FRM一级考试大纲变动
 
FRM一级考试内容
 

  二、FRM一级考试难点

 
  FRM一级没有大的知识点变动,但是四门课都根据当前市场的研究进行了知识点的更新。
 
  第一门课风险管理基础中更新套利定价理论和多因子理论;
 
  第二门课定量分析更新相关性和Copulas函数;
 
  第三门课金融市场与产品更新金融机构及外汇风险;
 
  第四门课更新国家风险和操作风险相关内容。
 

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