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FRM考试估值部分,久期和凸性之间有什么转化吗?

2020/10/2311:30来源:未知作者:admin

摘要:FRM考试估值部分,久期和凸性之间有什么转化吗?

  一、学员提问
 
  FRM考试估值部分,久期和凸性之间有什么转化吗?
 
 
  二、泽稷名师解析
 
  一个是债券价格和利率之间的一阶导,一个是债券价格和利率之间的二阶导,久期再对利率进行求导,即可以得到凸性。考试不要求你知道怎么转化,记住相关公式即可。

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