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请问这道CFA考试关于什么情况下delta对冲效果最好的题怎么做?

2020/11/1016:51来源:未知作者:admin

摘要:一、学员提问 这个d是什么意思?我没有看懂。还有这个答案解析的最后一句是什么意思? 二、泽稷名师解析 这题具体知识属于第四门估值与风险模型。建议学完估值后再做这题。题目问你在什么情况下delta对冲效果最好,delta对冲只是在价格变化小的时候有效

  一、学员提问
 
  这个d是什么意思?我没有看懂。还有这个答案解析的最后一句是什么意思?
 
 
  二、泽稷名师解析
 
  这题具体知识属于第四门估值与风险模型。建议学完估值后再做这题。题目问你在什么情况下delta对冲效果最好,delta对冲只是在价格变化小的时候有效,因此D选项价格在执行价格附近来回变动,说明其价格变动幅度小,所以选D.最后一句的意思是,如果delta对冲为0,则标的价格变动对期权价值不会产生影响。

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