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FRM一级考试金融市场这题为什么要-1,create pure exposure是什么意思?

2020/11/1613:56来源:未知作者:admin

摘要:一、学员提问 这题为什么要-1,create pure exposure是什么意思? 二、泽稷名师解析 这个Floor知识点有点偏,可以看成是一系列的利率看跌期权的组合,了解即可。此题浮动利率是每三个月重新计算一次的,即每季度计算一次,5年的floor总共有54=20期,但每期的浮动

  一、学员提问
 
  这题为什么要-1,create pure exposure是什么意思?
 
 
  二、泽稷名师解析
 
  这个Floor知识点有点偏,可以看成是一系列的利率看跌期权的组合,了解即可。此题浮动利率是每三个月重新计算一次的,即每季度计算一次,5年的floor总共有5×4=20期,但每期的浮动利率在期初确定,也就是说第一期的浮动利率在开始时刻就已确定,因此不需要对冲风险,只需对冲之后的19期期货合约就可以了。所以选D

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