FRM一级考试金融市场这题为什么要-1,create pure exposure是什么意思？
2020/11/1613:56来源：未知作者：admin
摘要：一、学员提问 这题为什么要-1,create pure exposure是什么意思？ 二、泽稷名师解析 这个Floor知识点有点偏，可以看成是一系列的利率看跌期权的组合，了解即可。此题浮动利率是每三个月重新计算一次的，即每季度计算一次，5年的floor总共有54=20期，但每期的浮动
一、学员提问
这题为什么要-1,create pure exposure是什么意思？
二、泽稷名师解析
这个Floor知识点有点偏，可以看成是一系列的利率看跌期权的组合，了解即可。此题浮动利率是每三个月重新计算一次的，即每季度计算一次，5年的floor总共有5×4=20期，但每期的浮动利率在期初确定，也就是说第一期的浮动利率在开始时刻就已确定，因此不需要对冲风险，只需对冲之后的19期期货合约就可以了。所以选D
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