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FRM考试估值部分关于Greek letter的这道题如何理解?

2020/11/1815:30来源:未知作者:admin

摘要:一、学员提问 FRM考试估值部分关于Greek letter的这道题如何理解? 二、泽稷名师解析 题目考查Greek letter的相关知识,Vega衡量的是期权对于波动率的敏感性,当期权处于虚值或者是实值的时候,期权的Vega是接近于0的。Rho衡量的是期权对于无风险利率的敏感性,

  一、学员提问
 
  FRM考试估值部分关于Greek letter的这道题如何理解?
 
 
  二、泽稷名师解析
 
  题目考查Greek letter的相关知识,Vega衡量的是期权对于波动率的敏感性,当期权处于虚值或者是实值的时候,期权的Vega是接近于0的。Rho衡量的是期权对于无风险利率的敏感性,无风险利率越高,看涨期权的价值越大,但看跌期权的价值反而是越小的。题目要求的是当利率上涨时候,投资者可以获利,因此需要购买看涨期权,同时要求Vega为0,需要购买虚值或者是实值的期权,综上B选项是符合题意的。

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