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FRM二级考试市场风险,df和dS和那个三角形和最后那个奇怪的符号都代表着啥意思?

2020/11/2614:55来源:未知作者:admin

摘要:一、学员提问 老师,我不懂这个df和dS和那个三角形和最后那个奇怪的符号都代表着啥意思,我知道最后那个奇怪的符号那个叫gamma,但具体怎么用我就不知道 二、泽稷名师解析 这都是有一级估值学过的内容,df代表计算的是衍生品的组合VaR,ds代表计算的是衍

  一、学员提问

 
  老师,我不懂这个df和dS和那个三角形和最后那个奇怪的符号都代表着啥意思,我知道最后那个奇怪的符号那个叫gamma,但具体怎么用我就不知道
 
 
  二、泽稷名师解析
 
  这都是有一级估值学过的内容,df代表计算的是衍生品的组合VaR,ds代表计算的是衍生品潜在标的的VaR,三角符号是delta的缩写。具体计算就是先算标的物的var,然后根据delta和gamma带数字计算组合的var。如果还记不起来,可以再回顾一下一级估值的内容。

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